Estou quase acabado com o novo livro de Howard Bandy8217, 8220MeanReversion Trading Systems 8211 Métodos práticos para o Swing Trading 8221. Embora eu raramente revele livros aqui em Quantifiable Edges, este realmente se destaca e merece atenção. Howard passa por todos os passos do processo de construção de sistemas. Ele examina vários osciladores diferentes. Ele examina técnicas de saída de amplificador de entrada. Ele discute o controle de risco. E, além disso, ele fornece código para tudo o que ele cobre no livro. São 50 para o livro, que é um preço ridiculamente baixo. Existem cursos de negociação que custam muitos milhares de dólares que don8217t fornecem tanta boa informação como Howard8217s 8220Mean Reversion Trading Systems8221. Toda a codificação é feita em Amibroker, que infelizmente eu não uso. Mas, como ele listou tudo, aqueles que usam outros programas como eu podem traduzi-lo em Tradestation, R ou qualquer outra coisa. E aqui está o kicker para qualquer pessoa que use o Amibroker 8211 Howard, na verdade, configurou uma página na web onde os compradores de livros podem baixar o código sem nenhum custo adicional. Eu felicito Howard por seus esforços. Se você tem interesse em desenvolver seus próprios sistemas de negociação, este livro é um recurso maravilhoso que eu recomendo. 5 comentários: acompanhei seu blog por um tempo. Mas agora estou surpreso porque você elogia o trabalho de alguém que afirma em seu livro que: (meanreversiontradingsystemsMRTS20AnalysisWM. pdf) quotMinha visão é que a duração do período in-sample deve ser tão curta quanto seja prática. A única maneira de determinar o comprimento do período na amostra é executar alguns testes. Isso é chamado de cotação de dados. O comprimento do período fora da amostra é: enquanto o modelo e o mercado permanecerem sincronizados e O sistema continua lucrativo. Não existe uma relação geral entre a duração do período fora da amostra e o período de duração da amostra. Portanto, nós escolhemos o fora da amostra enquanto o modelo e o mercado estiverem sincronizados e O sistema continua lucrativo. Muito bom trabalho. Eu me pergunto por que você endossa essas coisas. O que você tem que ganhar. Ou talvez porque eu respeitei seu trabalho, talvez você tenha esquecido os detalhes. A substância na negociação está nos detalhes. Que mundo triste ao dizer algo agradável sobre o trabalho de outra pessoa traz emails perguntando o que tenho que ganhar. A revisão me fez uma boa nota de agradecimento do Sr. Bandy, a quem nunca conheci nem falei antes. Enquanto ele vê alguns aspectos do teste de forma diferente do que eu, não tenho interesse em discutir cada ponto que ele faz em seu livro. Para mim, se você pode tirar valiosas ideias e informações de um livro, então vale a pena. Este é preenchido com eles. Estou de acordo com a minha avaliação. Eu pensei que o livro tinha muitas informações excelentes. Ele foi apoiado por resultados de testes reais (uma raridade), e como ele fornece todo o código, os comerciantes podem verificar os resultados e facilmente explorar as idéias por conta própria. Aqueles que leram o livro são bem-vindos para publicar comentários (positivos ou negativos) abaixo. Todos vocês conhecem minha opinião. Em vez de se sentir triste, talvez você fique feliz que alguém tomou o tempo para apontar para você os erros nesse livro que são de natureza fundamental, como a curva, a otimização, o snooping de dados e todas essas bobagens que fazem os comerciantes perderem dinheiro. Não se sinta triste. O mundo não está triste quando contravemos a realidade, devemos mudar de curso. Obrigado. Eu recebi o livro de Howard, ontem, e ainda não terminei, acho que o comentário 39data snooping39 está um pouco acima do topo. Howard está constantemente alertando sobre 39 vazamentos contínuos39 e técnicas de otimização de falhas. Talvez mati realmente compre o livro antes de dissecê-lo em seu nível. Encontrei esse comentário e, como alguém que tem todos os quatro livros do Dr. Bandy, senti que deveria abordar esse tópico. O Dr. Bandy é um forte defensor das boas práticas de desenvolvimento do sistema e seus escritos alertam claramente sobre os perigos reais de ajuste de curva. Qualquer um que tenha seguido o seu blog ou leu seu livro em detalhes entenderá completamente a nuance por trás de suas opiniões declaradas sobre o período de amostra de amostra que uma pessoa achou falha. O Dr. Bandy tornou-se meu autor favorito sobre o tema das abordagens comerciais quantitativas. Rob Hanna eu troquei profissionalmente desde 2001. De janeiro de 2003 a fevereiro de 2007, minha coluna quinzenal Rob Hannas Putting It All Together apareceu no TradingMarkets. Eu tenho conduzido pesquisas quantitativas e projetando sistemas de negociação - principalmente focada em bordas de curto prazo desde 2004. Veja meu perfil completo Como construir sistemas de negociação de reversão média rentáveis Como comerciante, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia da tendência seguinte. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão também podem ser rentáveis se implementados corretamente. Às vezes, eles podem precisar ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem. O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, eles tendem, e as estratégias de seguimento de tendências serão melhores, e outras vezes irão variar e retornar à média. Os mercados vinculados à escala são, na verdade, mais comuns do que os mercados de tendências, o que significa que as estratégias de reversão média geralmente têm porcentagens vencedoras mais altas do que as tendências seguidas. Como construir sistemas de negociação de reversão média rentáveis O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão média bem sucedida é primeiro concordar sobre o que é a reversão média. Enquanto os seguidores da tendência procuram mercados de tendências que continuam por longos períodos, os comerciantes de reversão média procuram mercados que são invulgarmente baixos ou altos, o que eventualmente retornará ao seu nível normal. Assim, a reversão média é a procura de mercados que tenham se desviado significativamente da média, o que provavelmente retornará à média em algum momento do futuro. Muitos tipos de estratégias de reversão média, portanto, dependem de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe disso. As médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados dessa maneira. A idéia de reversão média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, os estoques geralmente se movem em correlação com os ganhos, então, se os ganhos de uma empresa atingirem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta em que os ganhos do próximo trimestre retornarão mais de acordo com a média de longo prazo. É uma história semelhante para conceitos econômicos como a inflação e o crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo. Passo 1 Procure por padrões nos dados O primeiro passo para construir um sistema de troca de reversão médio, então, é para escanear gráficos de preços procurando idéias ou padrões que você possa lucrar. Se você está negociando um mercado específico, você percebe algum comportamento interessante. O mercado mora de volta sempre que o RSI toca um nível de sobrevenda de 8217208217 O mercado geralmente volta depois que ele foi movido 2 desvios padrão na direção oposta. Passo dois Destilar em código O próximo passo É colocar a sua ideia no papel sob a forma de código matemático. Ao fazê-lo, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa idéia em dados de preços reais. Você poderia fazer isso à mão, mas seria um uso muito longo e ineficiente do tempo. Passo Três Voltar-teste o código completamente Para testar o código corretamente, você precisa aprender um pouco sobre o design apropriado do sistema. Em essência, você quer testar a estratégia o mais minuciosamente possível em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter um grande número de dados reservados para testes fora da amostra. Em seguida, faça seus testes nos dados na amostra e confirme seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar ao usar os dados fora da amostra, o sistema não é suficientemente robusto e you8217ll deve começar de novo. A análise progressiva é algo que você deve enfrentar, a fim de garantir que o sistema se mantenha em diferentes condições de mercado. Passo Quatro Papel comercial do sistema Se você passar pelas etapas do projeto adequado do sistema e você acabar com uma estratégia de reversão média, você acredita ser robusto, é importante não se precipitar no mercado e começar a negociá-lo imediatamente. Tire algum tempo para validar em dados novos e vivos primeiro para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados fora da amostra são dados futuros. Depois de trocar o sistema no papel por um tempo e ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real. Passo Cinco Reveja o sistema Se você tiver uma estratégia de reversão média rentável e robusta, então ele deve executar de forma semelhante aos seus testes anteriores. Você pode usar essas informações para manter o olho no sistema e certificar-se de que ele está se comportando como deve ser. Fique atento às métricas do sistema, como o índice de ganhos para perdas, a expectativa ou os níveis de retirada. Se você tiver uma redução que seja significativamente maior do que qualquer outro que você experimentou no modo de teste posterior, isso indica que o sistema foi discriminado. Por sinal, você pode encontrar muitas mais informações úteis sobre sistemas de negociação, incluindo as ferramentas e os livros que uso para ajudá-los na guia Recursos. Considerações para sistemas de negociação de reversão média Um dos principais problemas com os sistemas de negociação de reversão média é o controle de risco. Um comerciante de reversão médio vê um mercado que caiu da média como barato, o problema é que se o mercado continuar a cair, torna-se ainda mais barato. A resposta adequada de um comerciante de reversão médio é, portanto, continuar a comprar o mercado à medida que cai. Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, pois não é sensato adicionar uma posição perdedora ou tentar pegar uma faca caindo. A resposta dos comerciantes de reversão média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendências. As saídas baseadas no tempo são freqüentemente usadas e os comerciantes de reversão média geralmente têm regras para impedir que elas adicionem muitas vezes a uma troca já perdida. Claro, outra consideração fundamental é o dado que os 8217 usaram para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que eles foram testados, então, sem bons dados, você pode criar um bom sistema. Eu uso Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui. Outra consideração chave para comerciantes de reversão média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão média funcionam melhor em mercados vinculados à escala e, em geral, os mercados tendem a ser ajustados em torno de 60 do tempo. No entanto, os sistemas de reversão média podem cair de forma espetacular durante as grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando. Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de tendência seguinte, bem como um sistema de reversão médio ou você pode ter um filtro para impedir que você entre negociações de reversão média quando o mercado está tendendo. Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para comerciantes de reversão média. Eu direi que algumas das idéias são bastante complexas e, em geral, o livro está voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é uma boa adição à biblioteca para comerciantes sérios. Idéias para sistemas de negociação de reversão média Quando o preço de mercado é maior do que a Banda de Bollinger superior, venda o mercado Quando o preço de mercado é menor do que a Banda de Bollinger inferior, compre o mercado Quando o RSI é menor que 20, compre o mercado Quando RSI é mais Do que 80, venda o mercado Quando o índice do canal de commodities (CCI) é acima de 120, venda o mercado Quando o índice do canal de commodities (CCI) for inferior a -120, compre o mercado Quando o mercado é 10 superior aos 50 EMA, venda O mercado Quando o mercado é 10 inferior ao 50 EMA, compre o mercado Quando o VIX for 20 maior do que a média de dois anos, compre o mercado Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20 abaixo da média, compre o estoque Um exemplo de As estratégias de reversão do curso tendem a funcionar melhor em prazos mais curtos e, portanto, são ideais para comerciantes swing. No meu livro e curso, cubro mais de 30 sistemas de negociação. Ambos significam reversão e seguimento da tendência. Este é projetado usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula Amibroker para o indicador é a seguinte: A fórmula GRA (gradiente), portanto, mede a inclinação da curva EMA. Uma posição de compra é inserida sempre que o GRA cai abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição significativamente sobrevendida. Sempre que o GRA se desloca após 1,02, a posição está fechada. Testei o sistema em dados diários sobre os estoques SampP 500 entre 2000 e 2018 e recebi um retorno anual composto de 16,73. Com uma redução máxima de -47 e 59 proporção de vencedores. Aqui está a curva de equidade: Veja Mais Posts Like This One Como construir um sistema de negociação posicionável Nifty em menos de 3 minutos usando Amibroker Amibroker Coleção AFL Aprenda Amibroker com TradingMarkets: Revisão 20 Argumentos Básicos de Compra Amibroker Escrevendo AFL para Testes Amibroker A Estratégia de Negociação RSI 2 8 Amibroker Rotational Trading Ideas Sistemas de negociação intraday com dados de fim de dia: Pivot Points Study É por isso que a negociação forex não é fácil (sistemas de negociação simples desacreditados) Como avaliar 038 Melhorar um sistema de negociação Sistema de negociação simples faz 170 anos Ano de obtenção histórico Dados do mercado de ações para Amibroker JB MarwoodComo construir sistemas de negociação de reversão média rentáveis Como comerciante, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia da tendência seguinte. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão também podem ser rentáveis se implementados corretamente. Às vezes, eles podem precisar ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem. O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, eles tendem, e as estratégias de seguimento de tendências serão melhores, e outras vezes irão variar e retornar à média. Os mercados vinculados à escala são, na verdade, mais comuns do que os mercados de tendências, o que significa que as estratégias de reversão média geralmente têm porcentagens vencedoras mais altas do que as tendências seguidas. Como construir sistemas de negociação de reversão média rentáveis O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão média bem sucedida é primeiro concordar sobre o que é a reversão média. Enquanto os seguidores da tendência procuram mercados de tendências que continuam por longos períodos, os comerciantes de reversão média procuram mercados que são invulgarmente baixos ou altos, o que eventualmente retornará ao seu nível normal. Assim, a reversão média é a procura de mercados que tenham se desviado significativamente da média, o que provavelmente retornará à média em algum momento do futuro. Muitos tipos de estratégias de reversão média, portanto, dependem de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe disso. As médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados dessa maneira. A idéia de reversão média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, os estoques geralmente se movem em correlação com os ganhos, então, se os ganhos de uma empresa atingirem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta em que os ganhos do próximo trimestre retornarão mais de acordo com a média de longo prazo. É uma história semelhante para conceitos econômicos como a inflação e o crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo. Passo 1 Procure por padrões nos dados O primeiro passo para construir um sistema de troca de reversão médio, então, é para escanear gráficos de preços procurando idéias ou padrões que você possa lucrar. Se você está negociando um mercado específico, você percebe algum comportamento interessante. O mercado mora de volta sempre que o RSI toca um nível de sobrevenda de 8217208217 O mercado geralmente volta depois que ele foi movido 2 desvios padrão na direção oposta. Passo dois Destilar em código O próximo passo É colocar a sua ideia no papel sob a forma de código matemático. Ao fazê-lo, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa idéia em dados de preços reais. Você poderia fazer isso à mão, mas seria um uso muito longo e ineficiente do tempo. Passo Três Voltar-teste o código completamente Para testar o código corretamente, você precisa aprender um pouco sobre o design apropriado do sistema. Em essência, você quer testar a estratégia o mais minuciosamente possível em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter um grande número de dados reservados para testes fora da amostra. Em seguida, faça seus testes nos dados na amostra e confirme seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar ao usar os dados fora da amostra, o sistema não é suficientemente robusto e you8217ll deve começar de novo. A análise progressiva é algo que você deve enfrentar, a fim de garantir que o sistema se mantenha em diferentes condições de mercado. Passo Quatro Papel comercial do sistema Se você passar pelas etapas do projeto adequado do sistema e você acabar com uma estratégia de reversão média, você acredita ser robusto, é importante não se precipitar no mercado e começar a negociá-lo imediatamente. Tire algum tempo para validar em dados novos e vivos primeiro para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados fora da amostra são dados futuros. Depois de trocar o sistema no papel por um tempo e ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real. Passo Cinco Reveja o sistema Se você tiver uma estratégia de reversão média rentável e robusta, então ele deve executar de forma semelhante aos seus testes anteriores. Você pode usar essas informações para manter o olho no sistema e certificar-se de que ele está se comportando como deve ser. Fique atento às métricas do sistema, como o índice de ganhos para perdas, a expectativa ou os níveis de retirada. Se você tiver uma redução que seja significativamente maior do que qualquer outro que você experimentou no modo de teste posterior, isso indica que o sistema foi discriminado. Por sinal, você pode encontrar muitas mais informações úteis sobre sistemas de negociação, incluindo as ferramentas e os livros que uso para ajudá-los na guia Recursos. Considerações para sistemas de negociação de reversão média Um dos principais problemas com os sistemas de negociação de reversão média é o controle de risco. Um comerciante de reversão médio vê um mercado que caiu da média como barato, o problema é que se o mercado continuar a cair, torna-se ainda mais barato. A resposta adequada de um comerciante de reversão médio é, portanto, continuar a comprar o mercado à medida que cai. Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, pois não é sensato adicionar uma posição perdedora ou tentar pegar uma faca caindo. A resposta dos comerciantes de reversão média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendências. As saídas baseadas no tempo são freqüentemente usadas e os comerciantes de reversão média geralmente têm regras para impedir que elas adicionem muitas vezes a uma troca já perdida. Claro, outra consideração fundamental é o dado que os 8217 usaram para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é tão bom quanto os dados que eles foram testados, então, sem bons dados, você pode criar um bom sistema. Eu uso Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui. Outra consideração chave para comerciantes de reversão média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão média funcionam melhor em mercados vinculados à escala e, em geral, os mercados tendem a ser ajustados em torno de 60 do tempo. No entanto, os sistemas de reversão média podem cair de forma espetacular durante as grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando. Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de tendência seguinte, bem como um sistema de reversão médio ou você pode ter um filtro para impedir que você entre negociações de reversão média quando o mercado está tendendo. Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para comerciantes de reversão média. Eu direi que algumas das idéias são bastante complexas e, em geral, o livro está voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é uma boa adição à biblioteca para comerciantes sérios. Idéias para sistemas de negociação de reversão média Quando o preço de mercado é maior do que a Banda de Bollinger superior, venda o mercado Quando o preço de mercado é menor do que a Banda de Bollinger inferior, compre o mercado Quando o RSI é menor que 20, compre o mercado Quando RSI é mais Do que 80, venda o mercado Quando o índice do canal de commodities (CCI) é acima de 120, venda o mercado Quando o índice do canal de commodities (CCI) for inferior a -120, compre o mercado Quando o mercado é 10 superior aos 50 EMA, venda O mercado Quando o mercado é 10 inferior ao 50 EMA, compre o mercado Quando o VIX for 20 maior do que a média de dois anos, compre o mercado Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20 abaixo da média, compre o estoque Um exemplo de As estratégias de reversão do curso tendem a funcionar melhor em prazos mais curtos e, portanto, são ideais para comerciantes swing. No meu livro e curso, cubro mais de 30 sistemas de negociação. Ambos significam reversão e seguimento da tendência. Este é projetado usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula Amibroker para o indicador é a seguinte: A fórmula GRA (gradiente), portanto, mede a inclinação da curva EMA. Uma posição de compra é inserida sempre que o GRA cai abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição significativamente sobrevendida. Sempre que o GRA se desloca após 1,02, a posição está fechada. Testei o sistema em dados diários sobre os estoques SampP 500 entre 2000 e 2018 e recebi um retorno anual composto de 16,73. Com uma redução máxima de -47 e 59 proporção de vencedores. Aqui está a curva de equidade: Veja Mais Posts Like This One Como construir um sistema de negociação posicionável Nifty em menos de 3 minutos usando Amibroker Amibroker Coleção AFL Aprenda Amibroker com TradingMarkets: Revisão 20 Argumentos Básicos de Compra Amibroker Escrevendo AFL para Testes Amibroker A Estratégia de Negociação RSI 2 8 Amibroker Rotational Trading Ideas Sistemas de negociação intraday com dados de fim de dia: Pivot Points Study É por isso que a negociação forex não é fácil (sistemas de negociação simples desacreditados) Como avaliar 038 Melhorar um sistema de negociação Sistema de negociação simples faz 170 anos Ano de obtenção histórico Dados do mercado de ações para Amibroker JB Marwood
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