O que são Volume Open Interest. Volume Open Interest - Definition. Volume é o número total de transações preenchidas em cada contrato de opções de ações para o dia Open Interest é o número total de opções de ações abertas posições flutuando no mercado que ainda está para ser fechado. Volume Open Interest - Introduction. Volume Open Interest são um dos aspectos da negociação de opções de ações que continuam a confundir as opções de negociação iniciantes em todo o mundo Volume é a última medida de liquidez em ações de negociação, mas uma medida adicional chamado Open Interest é introduzido em Negociação de opções de ações Isso levou ao mal-entendido comum que o interesse aberto é o único determinante da liquidez em negociação de opções Nada pode ser mais do que a verdade Vamos explorar neste tutorial o método correto de determinar a liquidez em negociação de opções. Por que a liquidez é importante Opções Trading. Before as funções de Volume e Open Interest na determinação da liquidez de contratos de opções de ações São explícitos, é imperativo entender o que é a liquidez e por que isso importa em negociação de opções de ações O que a liquidez dos contratos de opções de ações significa é a facilidade com que eles podem ser comprados e vendidos ao preço de mercado contratos de opções de ações que são altamente líquidos ou fortemente negociados , Pode ser imediatamente comprado ou vendido ao preço de mercado prevalecente de forma fácil e instantânea, enquanto os contratos de opções de ações que são menos líquidos ou finamente comercializados tendem a demorar muito tempo para preencher e em preços muito desvantajosos. Como em qualquer forma de negociação, é melhor Para negociar instrumentos altamente líquidos Contratos de opções de ações altamente líquidos é preenchido rapidamente com o preço de venda prevalecente e ter uma oferta extremamente estreita pedir spreads Isso garante que as ordens recebem preenchido com o preço que você vê no mercado quando quiser e que lance pedir spread A perda é reduzida. Contratos de opções de ações que têm baixa liquidez obtém preenchido muito lentamente, pois é difícil encontrar um comprador ou um vendedor no mercado Como o risco t O fabricantes de mercado que vendem contratos de opções de ações de baixa liquidez é bastante elevado, esse risco é compensado por uma ampla oferta de spread de demanda que aumenta a perda sustentada inicialmente. De fato, se você mantiver opções de estoque de liquidez muito baixas, pode até ser impossível encontrar um comprador Para aqueles options. Early nos meus anos de negociação de opções, eu já comprei opções muito ilíquidas e realizada-los todo o caminho até à expiração, simplesmente porque não os fabricantes de mercado estão dispostos a comprá-los de mim. O volume eo interesse aberto de cada contrato de opções de ações fornecem Uma indicação sobre a sua liquidez, tornando-se importante para compreendê-los completamente. Qual é Volume. Volume mede o número de transações que ocorreram em cada contrato de opções de ações para esse dia Se um determinado contrato de opções de ações é comprado ou vendido 5000 vezes em um dia , Seu volume refletirá 5000 Geralmente, quanto maior o volume de um contrato de opções de ações, maior será sua liquidez No entanto, contratos de opções de ações com pouco ou nenhum volume não podem ser tomadas N para ser illquid como opções de ações aren t tão fortemente negociado como seu estoque subjacente e demora um pouco para alguns volume para acumular durante todo o volume day. Options também é usado no cálculo do popular indicador contrarian, Put Ratio de chamada. Opções pessoais Trading Mentor Saiba como meus alunos fazem mais de 87 lucros mensais, com confiança, as opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em um downturn. What econômica é aberto interesse. Open é o número de posições abertas flutuando no mercado Uma posição aberta é Criado quando você compra para abrir ou vender para abrir um contrato de opções de ações que aumenta o interesse aberto por 1 Quando você vende para fechar ou comprar para fechar essa posição, o interesse aberto reduz em 1 Geralmente, quanto maior o interesse aberto, É negociado e, portanto, um nível mais elevado de liquidez Novamente, um baixo interesse aberto não pode ser considerado um sinal de iliquidez como novos contratos de opções de ações começa a partir de 0 interesse aberto e constrói-lo ao longo do tempo Open interes T é usado igualmente em indicadores técnicos tais como a opção Pain. Volume, interesse aberto e Liquidity. There é um mal-entendido comum que a liquidez é representada unicamente pelo interesse aberto na troca de opções que é errado ao contrário da troca conservada em estoque onde a melhor medida da liquidez é um estoque O volume não é uma boa medida de liquidez em negociação de opções como muitos dos contratos de opção de dinheiro continuam a ser muito líquido, embora o volume é muito baixo Isso causou muitos comerciantes opção virar para o próximo número único, o interesse aberto, como Uma indicação de liquidez Isso novamente não é exato como todo contrato de opção única começou com 0 interesse aberto quando lançado pela primeira vez na troca e, em seguida, acumula interesse aberto como mais e mais opção comerciantes compra esse contrato de opção Se 0 interesse aberto significa um completamente ilíquido Contrato de opção, como, em seguida, os comerciantes de opção construir uma carteira usando esse contrato de opção. Na negociação de opções, a liquidez é realmente como rapidamente e dispostos mercado Quando um contrato de opções de ações é lançado pela primeira vez com 0 interesse aberto, os comerciantes de opção que compra essa opção de ações é realmente comprá-los dos criadores de mercado e quando os criadores de mercado estão confiantes de rapidamente hedging suas posições com essas opções de ações, Irá restringir o spread de oferta-pedido desse contrato específico, mas se eles não estão confiantes de ser capaz de transformar um lucro rápido de vender-lhe um contrato de opção de ações particulares, eles vão compensar esse risco com uma ampla oferta de pedir spread. However, Bid pedem spread pode às vezes ser enganosa como lance pedir spreads de opções de ações muito ilíquido pode súbita estreita em negociação intradiária devido a grandes encomendas que estão sendo colocados sobre ele Este fenômeno faz julgar a liquidez com base em oferta de pedir spread enganosa também. Portanto, Garantir que uma opção de ações tem alta liquidez, deve ter alto volume e interesse aberto, bem como uma oferta apertada pedir spread Um exemplo de tais opções altamente líquidos são quaisquer opções de ações Os contratos sobre o interesse QQQQ aberto e volume também pode ajudar a indicar o nível invulgarmente alto de atividade em um contrato de opções nos dias onde o volume excede o interesse aberto Juntar, Volume e Open Interest permite a todos os comerciantes opções para determinar a liquidez de qualquer contrato de opções antes de cometer Geralmente, nas opções de dinheiro ATM teria o mais alto nível de volume, bem como interesse aberto, tornando-se menos pesadamente negociado como ele vai mais e mais no dinheiro ou fora do dinheiro Isto sugere que as opções de dinheiro são geralmente Mais líquido do que no dinheiro ou fora das opções de dinheiro do mesmo estoque e expiração Este fenômeno é devido ao fato de que a maioria das estratégias especulativas e de cobertura usa nas opções de dinheiro mais do que no dinheiro ou fora das opções de dinheiro Um exemplo simples Seria um Protective Put onde os investidores comprar as opções de colocar dinheiro para cobrir o risco em uma carteira de ações Opcionais comerciantes especulando sobre um movimento de alta volatilidade no nea R futuro iria usar um longo Straddle que novamente consiste em comprar no dinheiro chamar e colocar opções. Volume e Open Interest Questions. Options Volume de negociação e Open Interest. Price movimentos no mercado de opções resultado das decisões de milhões de comerciantes Mas há Um número de estatísticas úteis, além de movimentos de preços que dizer-lhe o que aqueles outros participantes do mercado estão fazendo Aqui vamos dar uma olhada em dois fatores que você deve considerar quando negociar opções de volume diário de negociação e open interest. Daily volume de negociação Volume de negociação dá-lhe importante insight A força da direção atual do mercado para o estoque subjacente da opção O volume, ou amplitude do mercado é medido em ações e diz-lhe como significativo o movimento de preços no mercado é. Mantenha em mente que o volume de negociação é relativa e precisa ser comparado com O volume médio diário da unidade populacional em questão Uma grande variação percentual do preço acompanhada de volume maior do que o normal é uma indicação sólida Da força do mercado no sentido da mudança Mas os aumentos de grande porcentagem no preço acompanhados de pequenos volumes de negociação são menos prováveis de indicar uma direção de mercado Na verdade, eles podem indicar que uma reversão é provável no curto prazo. A Importância do Open Interest Open O interesse é um conceito que todos os comerciantes da opção necessitam compreender Embora seja sempre um dos campos de dados na maioria de exibições da cotação da opção - junto com o preço do lance pede o volume do preço ea volatilidade implícita - muitos comerciantes ignoram o interesse aberto Mas embora possa ser menos importante do que o O preço da opção, ou mesmo o volume atual, o interesse aberto fornece a informação útil que deve ser considerada ao entrar uma posição da opção. Primeiramente, deixe-nos olhar exatamente o que o interesse aberto representa Ao contrário da troca conservada em estoque, em que há um número fixo das partes a ser Negociadas, a negociação de opções pode envolver a criação de um novo contrato de opção quando uma negociação é colocada. O interesse aberto informará o número total de contratos de opções que são Atualmente aberto - em outras palavras, os contratos que foram negociados, mas ainda não foram liquidados por um comércio compensador ou um exercício ou atribuição. Por exemplo, digamos que olhe para a Microsoft e interesse aberto nos diz que houve 81.700 opções abertas para a Marcha 27 5 opção de compra Você pode estar se perguntando se esse número se refere a opções compradas ou vendidas A resposta é que você não tem como saber ao certo. Quando você compra ou vende uma opção, a transação precisa ser inserida como abertura ou Fechando a transação Se você comprar 10 das chamadas Microsoft March 27 5, você está comprando as chamadas para abrir Essa compra irá adicionar 10 para a figura de interesse aberto Se você queria sair da posição, você iria vender essas mesmas opções para fechar e O interesse aberto iria cair então por 10. Vendendo uma opção também pode adicionar ao interesse aberto Se você possuiu 1.000 partes de Microsoft e quis fazer uma chamada coberta vendendo 10 dos 27 de março 5 chamadas, você estaria incorporando uma venda para abrir Uma vez que é uma Se você mais tarde queria recomprar as opções, você iria entrar uma transação para comprar para fechar interesse aberto, em seguida, iria diminuir por 10. Coisas ficar um pouco mais complicado se as opções que você comércio não são criados Pela transação, mas em vez disso o outro lado é tomado por alguém que faz uma transação de fechamento Por exemplo, se você está comprando 10 da Microsoft março 27 5 chamadas para abrir, e você é correspondido com alguém que está vendendo 10 da Microsoft 27 de março 5 chamadas para fechar, em seguida, o número total de interesse aberto não vai mudar. Assim, quando você está olhando para o interesse aberto total de uma opção, não há maneira de saber se as opções foram comprados ou vendidos - o que é provavelmente por isso muitos comerciantes opção Ignorar interesse aberto completamente No entanto, você shouldn t supor que o valor de interesse aberto não fornece nenhuma informação importante. Uma maneira de usar interesse aberto é olhar para ele em relação ao volume de contratos negociados Quando o volume excede t O interesse aberto existente em um dia dado, isto sugere que negociar naquela opção era excepcionalmente elevado que o interesse aberto do dia pode o ajudar a determinar se há um volume anormalmente elevado ou baixo para um interesse particular de option. Open dá-lhe também a informação chave a respeito da liquidez De uma opção Se não houver interesse aberto para uma opção, não há mercado secundário para essa opção Quando as opções têm grande interesse aberto, isso significa que eles têm um grande número de compradores e vendedores, e um mercado secundário ativo aumentará as probabilidades de Obtendo ordens de opções cheias a bons preços Assim, todas as outras coisas sendo iguais, quanto maior o interesse aberto, mais fácil será trocar essa opção em um spread razoável entre a oferta e perguntar. O Bottom Line Trading não ocorre no vácuo Indicadores e relatórios que mostram o que outros participantes do mercado estão fazendo pode ser uma adição valiosa para o seu sistema de negociação Volume de negociação diária e interesse aberto pode ser usado para encontrar idéias de negociação Estes indicadores também são úteis para garantir que as opções que você comércio são líquidos, permitindo que você facilmente entrar e sair de um comércio, bem como garantir que você obtenha o melhor preço possível. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta Fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais De participação no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e o setor sem fins lucrativos. O Escritório de Trabalho dos EUA. A abreviação de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Como usar o volume para melhorar seu Tr Ading. Volume é uma medida de quanto de um determinado ativo financeiro foi negociado em um determinado período de tempo É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes esquecido porque é um indicador tão simples Informações sobre o volume pode ser encontrado em qualquer lugar , Mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar o risco. Para cada comprador precisa ser alguém que vendeu-lhes as ações que eles compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor para se livrar De suas ações Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os diferentes prazos cria movimento, enquanto mais longo prazo técnicos e fundamentais jogar jogar Usando volume para analisar ações ou qualquer ativo financeiro pode reforçar lucros e também reduzir o risco. Usando o volume. Ao analisar o volume, existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostram fracos S - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de um movimento fraco Estas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas eles são uma boa ajuda geral em decisões de negociação. Volume e Market Interest. Um mercado em alta deve ver aumento Volume Os compradores exigem números crescentes e entusiasmo crescente, a fim de manter empurrando os preços mais elevados Preço crescente e volume decrescente mostram falta de interesse e este é um aviso de uma reversão potencial Isso pode ser difícil de envolver sua mente ao redor, mas o simples fato é que um Queda de preço ou aumento em pouco volume não é um sinal forte Uma queda de preço ou subir em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque tem mudado fundamentalmente. Figura 1 A GLD gráfico diário mostrando aumento do preço e aumento volume. Exhaustion Moves and Volume. Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, o que sinaliza o potencial final de uma tendência Participantes que wai Em um fundo do mercado, a queda dos preços eventualmente forçar um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e aumento do volume Veremos uma diminuição no volume após O pico nessas situações, mas como o volume continua a jogar ao longo dos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as diretrizes de outros volumes Para leitura relacionada, dê uma olhada em 3 sinais-chave de um mercado Top. Figure 2 A GLD Gráfico mostra um pico de volume indicando uma mudança de direção. Volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preços e, em seguida, o preço move-se mais alto, seguido por um movimento de volta mais baixo Permanece acima da baixa anterior e o volume diminui no segundo declínio, então isso normalmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3 Um gráfico diário do SPY mostrando uma falta de interesse de venda no segundo declínio. Nd Preço Reversals. After um movimento longo preço mais alto ou mais baixo, se o preço começa a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes indica uma reversão See Retracement ou Reversal Know The Difference para informações adicionais. Volume e Breakouts Vs Breakouts. On A fuga inicial de um intervalo ou outro padrão gráfico, um aumento no volume indica força no movimento Pouca mudança no volume ou volume decrescente em uma fuga indica falta de interesse e uma maior probabilidade de um falso breakout. QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume sobre Breakout borda 0 altura 373 longdesc A 20QQQQ 20daily 20chart 20showing 20increasing 20volume 20on 20breakout largura 500.Figura 4 A QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume em breakout. Volume deve ser olhado como relativa à história recente Comparando hoje ao volume de 50 anos atrás fornece dados irrelevantes Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Indicadores de volume são fórmulas matemáticas visuall Representados nas plataformas mais utilizadas. Cada indicador utiliza uma fórmula ligeiramente diferente e, por conseguinte, um comerciante deve encontrar o indicador que funciona melhor para a sua abordagem de mercado específica Indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação Existem muitos Volume indica o seguinte irá fornecer uma amostragem de como vários podem ser usados. OBV é um indicador simples, mas eficaz A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina inferior Isto fornece uma execução Total e mostra quais estoques estão sendo acumulados Também pode mostrar divergências, como quando um preço sobe, mas o volume está aumentando a uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair A Figura 5 mostra que OBV está aumentando e confirmando o aumento de preços na Apple Inc s AAPL Preço da ação Para obter mais informações sobre o OBV, consulte On-Balance Volume The Way To Smart Money. Figura 5 Um gráfico diário APL mostrando como OBV confirma o preço move. C Haikin Money Flow. Rising preços devem ser acompanhados por aumento do volume, por isso esta fórmula centra-se na expansão do volume quando os preços terminam em sua parte superior ou inferior da sua gama diária e, em seguida, fornece valor para a força correspondente Quando fechamentos estão na parte superior do Intervalo e volume está se expandindo, os valores serão altos quando os fechamentos estiverem na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. O fluxo de dinheiro chinês pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais comumente usado para ver Divergência A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando o menor preço baixo contínuo no estoque de AAPL O fluxo de dinheiro de Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento para trás mais alto no estoque Para uma informação relacionada, veja Discover Keltner Channels and the Chaikin Oscillator. Gráfico de 10 minutos mostrando divergência que indica uma inversão potencial. Oscilador de Volume Klinger. A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outras operações O oscilador de volume Klinger somar os volumes acumulados de compra e distribuição de vendas para um determinado período de tempo. Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isto está no meio de uma tendência de alta global - seguido por um aumento acima do gatilho ou linha zero O volume Indicador permaneceu positivo em toda a tendência de preços Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2017 sinalizou a reversão de curto prazo Os preços estabilizados, entretanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação Com outros sinais Veja a Trend-Spotting com a linha de distribuição de acúmulo para mais. Figura 7 Um gráfico diário APPL mostrando como Klinger confirma a tendência de alta. O volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preços ou sinalizando uma inversão Indicador S pode ser usado para ajudar no processo de decisão Em suma, o volume não é uma entrada precisa e ferramenta de saída, no entanto, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída pode ser criado olhando volume de ação de preço e um indicador de volume. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de mercado ou de segurança A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 Como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participarem no investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. A sigla em moeda corrente ou símbolo monetário da rupia indiana INR, Moeda da Índia A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.
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