Testar suas estratégias de negociação nesses sites Não seria ótimo se você pudesse conceber uma estratégia de negociação, testá-lo contra dados históricos por cinco meses, cinco anos, o que quer que, e depois deixar que o sistema seja executado em automático por um tempo - papel comercial assim Você pode ver como ele funciona Na verdade, o software permite que você faça exatamente o que existe há anos. O problema é que os programas foram tão desajeitados que só os programadores hardcore poderiam usá-los. Ou então - como eu falei em uma coluna em março - o software foi trancado nos fundos das empresas de investimento. Agora, o software de negociação analítica está começando a rastejar para a Web. Se isso é bom ou não, podemos lidar com isso em um momento. Mas o fato é que, agora você pode se registrar com vários sites e testar estratégia de desenvolvimento de estratégia de software de graça. Além disso, pelo menos uma corretora on-line planeja fazer trading analítico uma parte importante de seu pacote de serviços. Robotrader Primeiro, o que exatamente são programas analíticos e como eles funcionam Muitos funcionam um pouco como as telas de ações que eu escrevi sobre em junho. Para usá-los, você primeiro conceber uma série de regras que você acha que deve reger o seu comércio. Um exemplo pode ser: Ill comprar apenas ações de empresas de componentes ópticos com alta de crescimento de dois dígitos do lucro que estão negociando atualmente abaixo de sua média móvel de 50 dias. Im apenas usando estoques como um exemplo. Diferentes programas permitem que você crie estratégias de negociação para futuros, opções e moedas. Em todos os casos, basta preencher os espaços em branco, como em um questionário, indicando todos os critérios que você deseja usar. Uma tela de ações, em seguida, vai cuspir uma lista de empresas que se encaixam a conta. Mas os programas analíticos vão um passo adiante. Eles vão procurar empresas que atendam aos seus critérios, digamos, há dois anos. Então, agindo como se eles compraram ações daqueles estoques há dois anos atrás, eles acompanharão o progresso do investimento usando dados históricos do mercado. Dessa forma, theyre capaz de testar se sua estratégia teria feito você rico ou pobre. O termo para isso é back testing. Como um próximo passo, os programas analíticos serão papel de ações comerciais que atendam aos seus critérios de seleção. Isso é chamado de teste direto. E aqui novamente, você obtém uma visão contínua de quão bem seu sistema funciona. Finalmente, no curso de sua negociação ao vivo, o melhor desses programas digitalizar através de terabytes de dados de mercado em tempo real e alertá-lo quando surge uma oportunidade de negociação - como sempre, com base nas regras youve definido. Essa é a gama de coisas que esses programas podem fazer por você. Alguns sites agora oferecem peças desta funcionalidade gratuitamente. Por exemplo, a tela de ações na CNBC permite que você construa uma pesquisa bastante complexa que traz uma lista de empresas. Além disso, um bom gráfico aparece para mostrar o quão bem sua estratégia teria realizado mês a mês durante o ano passado. Outro site, Tradetrek. Realmente escolhe estoques para você com seu software analítico. E dessa forma o site é semelhante ao siXer. EquityTrader e StockConsultant. Todos esses sites livres usam software analítico para gerar sinais de compra e venda. Tradetrek difere ligeiramente no que incorpora um recurso de back-testing que permite que você veja o quão bem o software tem realizado no passado. Basta escolher uma data, clique em uma das recomendações de ações que apareceram nessa data e clique no dia seguinte. E você vê se a recomendação de programas teria feito ou perdido dinheiro. (Seria bom se mais sites financeiros fossem os próximos.) Tradetrek é gratuito se você usar dados atrasados. As assinaturas dão acesso a dados em tempo real e custam 25 por mês. AboveTrade vai ainda mais longe, permitindo que você conceber e testar estratégias de negociação para ações individuais. Então vamos dizer que você escolhe America Online (AOL). Diga ao programa quanto de ganho você quer cada vez que você entrar em uma posição longa. Vamos dizer youd gostaria de fazer 4 em cada comércio. Agora heres onde AboveTrade fica um pouco cartoonish. Você escolhe então de um punhado de estratégias enlatadas. Cada um tem um nome descritivo, como o cauteloso Dr. Trend ou o Agressivo Major Bullmaker. Então você escolhe uma calculadora analista do setor que dá peso especial para, digamos, as taxas de juros ou o setor de suas ações cai dentro, neste caso, o setor de Internet. Pressione o botão Ver Resultados e você verá quão bem sua estratégia para o estoque pode ter trabalhado ao longo de um período de até dois anos. Especificamente, um gráfico do estoque aparece mostrando seus pontos de entrada e saída sugeridos para o período de teste. Se a sua estratégia acaba por ser um vencedor, você pode procurar paralelos entre a forma como o estoque mapeado no passado e como ele gráficos atualmente e, em seguida, comércio em conformidade. Desenvolver até mesmo esse tipo de estratégia simplificada pode levar muito tempo. Os sistemas de negociação que eu construí sobre AboveTrade invariavelmente voltou mostrando retornos negativos. Talvez isso fosse apenas a minha sorte. Felizmente, AboveTrade tem um recurso que mostra as estratégias vencedoras escolhidas por outros membros. Descobri, por exemplo, que uma estratégia de membros, apelidada de AOL e asha, teria me dado um ganho de 104 no último ano até a quarta-feira (contra um retorno de 12,5 se você tivesse comprado e mantido o estoque durante esse período). Este recurso lembra-me das recomendações amador estoque que você encontrar em sites como ClearStation e iexchange. Exceto que em vez de trocar as recomendações de ações, as pessoas no AboveTrade são capazes de trocar estratégias de negociação. É muito divertido. Mas, como eu sugeri anteriormente, AboveTrade parece mais um brinquedo do que uma aplicação séria. Para uma coisa, eu não tenho nenhuma idéia que critérios específicos Agressivo Major Bullmaker baseia decisões negociando sobre. Para essa matéria, eu wouldnt aposta a casa em uma estratégia cuspir para fora pela tela conservada em estoque de CNBC ou pelo motor conservado em estoque de Tradetrek, qualquer um - não sem fazer muito mais diligência devida mim mesmo. Coisas Graves Muitas empresas de mercado mais graves programas analíticos na Net. A revista Análise Técnica de Estoques e Commodities (traders) contém o que é provavelmente a lista mais completa disponível. O líder nesta categoria tem sido por muito tempo TradeStation de pesquisa de Omega. TradeStation tem sua própria linguagem de programação, bem como uma extensa lista de estratégias enlatadas para escolher. Os usuários de programas sempre foram uma subcultura próxima, como proprietários de reboques Airstream. Eles se reúnem em convenções anuais e pertencem a clubes de usuários em todo o país. E eles ativamente vender ou trocar as estratégias de negociação theyve imaginado. Até recentemente, o conjunto completo de programas TradeStation teria custado cerca de 5.000. Mas em algum momento em setembro, a Omega Research planeja fundir-se com a corretora online de ativos comerciantes OnlineTrading. Quando isso acontece, TradeStation não será vendido como um pacote autônomo. Em vez disso, ele será integrado com plataforma de execução OnlineTradings, que leva uma comissão por comércio e já contém os sinos e apitos daytraders procurar. A idéia, naturalmente, é que você pode programar em uma estratégia negociando usando TradeStation, então para trás o teste eo teste dianteiro ele. E quando você está pronto para ir ao vivo, basta puxar o gatilho sempre que seu sistema identifica uma oportunidade - um pacote agradável. E o co-fundador da Omega Research, Ralph Cruz, acredita que pode contar com a base de 45.000 clientes do TradeStations para estar entre os primeiros a migrar para o novo serviço, que será chamado TradeStation. Você poderia pensar em TradeStation como um competidor da CyBerCorp, diz Cruz. Uma corretora daytrading popular, CyBerCorp tem uma plataforma de execução de nível profissional que também inclui um programa analítico chamado CyBerQuant. CyBerQuant permite que você faça rastreio de estoque em tempo real, mas não volta testar os resultados. Então vai voltar testando e outras sofisticadas ferramentas de desenvolvimento de estratégias de negociação tornam-se parte de todos os comerciantes ativos arsenal Cruz acredita deixá-lo para um computador para planejar e executar seus negócios terá muita angústia e incerteza fora do trabalho. Os comerciantes agora estão sobrecarregados com informações, diz ele. Mas no fundo eles percebem que, finalmente, o maior obstáculo para o seu próprio sucesso são as suas próprias emoções, especificamente medo e ganância. TradeStation é baseado na premissa de que a melhor maneira de ser bem sucedido é isolar suas emoções de sua tomada de decisão. Mark Ingebretsen é editor-em-grande com a revista Online Investor. Ele escreveu para uma ampla variedade de negócios e publicações financeiras. Atualmente, não detém cargos nas ações das empresas mencionadas nesta coluna. Enquanto Ingebretsen não pode fornecer conselhos de investimento ou recomendações, ele congratula-se com o seu feedback em mingebretsenonlineinvestor. Backtesting O que é Backtesting Backtesting é o processo de testar uma estratégia comercial em dados históricos relevantes para garantir a sua viabilidade antes que o comerciante arrisca qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo adequado e analisar os resultados para os níveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os critérios necessários que são aceitáveis para o comerciante, a estratégia pode ser implementada com algum grau de confiança de que resultará em lucros. Se os resultados forem menos favoráveis, a estratégia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcançar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje é feito por comerciantes que usam algum tipo de automação de computador. Isto é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação com base em análise técnica. Backtesting é uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociação. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para tomar decisões sobre se deve utilizar uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra em que um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode produzir resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas. O tamanho da amostra no número de negócios nos resultados do teste também é crucial. Se o número de amostras de ofícios é muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transações durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados em que um número esmagador de trades vencedores coalesce em torno de uma condição de mercado específico ou tendência que é favorável para a estratégia. Isso também pode causar um comerciante para tirar conclusões enganosas. Mantê-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possível. Os custos de negociação que de outra forma poderiam ser considerados negligenciáveis pelos comerciantes quando analisados individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado durante todo o período de backtesting. Estes custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é rentável ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos. Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isto é conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado em um período de tempo de amostra específico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados são igualmente rentáveis, então a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou ele deve ser abandonado completamente. Pioneering em Tomorrows Trading Como funciona Construir Algoritmos em um navegador IDE, Usando Template Estratégias e Free Data Design e teste Sua estratégia em nossos dados livres e quando você está pronto para implantá-lo ao vivo para sua corretora. Codifique em várias linguagens de programação e aproveite o nosso cluster de centenas de servidores para executar o seu backtest para analisar a sua estratégia em Equities, FX, CFD, Opções ou Futures Markets. QuantConnect é a próxima revolução no comércio de quant, combinando computação em nuvem e acesso a dados aberto. Velocidade incomparável Aproveite o nosso farm de servidores para velocidades institucionais a partir do seu computador de secretária. Você pode iterar em suas idéias mais rapidamente do que você nunca feito antes. Massive Data Library Nós fornecemos uma enorme livre 400TB tiquetaque resolução biblioteca de dados cobrindo US Equities, Opções, Futuros, Fundamentos, CFD e Forex desde 1998. Execução de classe mundial Nossos algoritmos de negociação ao vivo são co-localizado ao lado dos servidores de mercado em Equinix (NY7) Para a execução rápida, resiliente, segura e lightening aos mercados. Tenha algumas ótimas idéias Vamos testá-lo Comece seu algoritmo Qualidade profissional, Open Data Library Estratégias de design com nossa biblioteca de dados cuidadosamente curada, abrangendo mercados globais, de tiquetaque para resolução diária. Os dados são atualizados quase diariamente para que você possa backtest nos dados mais recentes possíveis, e viés de sobrevivência livre. Nós oferecemos os dados das ações da Tick desde janeiro de 1998 para cada símbolo negociado, totalizando mais de 29.000 ações. O preço é fornecido pela QuantQuote. Além disso, temos Morning Star Fundamental dados para os mais populares 8.000 símbolos para 900 indicadores desde 1998. FOREX CFD amp Nós oferecemos 100 pares de moedas e 70 contratos CFD abrangendo todas as principais economias fornecidas pela FXCM e OANDA. Os dados estão na resolução do carrapato, começa em abril de 2007 e é atualizado diariamente. Oferecemos futuros tick tick trade e dados de cotação de janeiro de 2009 até o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pelo AlgoSeek. Oferecemos opções de negociação e cotações até a resolução mínima, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, cobrindo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pelo AlgoSeek. Team Collaboration Encontre novos amigos na comunidade e colabore com o recurso de compartilhamento de recursos da equipe Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles digitem. Você pode até mesmo conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo juntos. Use nossa mensagem instantânea interna para encontrar membros da equipe em potencial para unir forças Propriedade intelectual segura Nosso foco é dar-lhe a melhor plataforma de negociação algorítmica possível e proteger sua valiosa propriedade intelectual. Seremos sempre fornecedores de infra-estrutura e tecnologia primeiro. Quando você está pronto para o comércio ao vivo bem feliz ajudá-lo a executar através de seu corretor de escolha. Execute através de corretoras líderes Weve integrado com corretoras líderes no mundo para fornecer a melhor execução e menores taxas para a comunidade. Event Driven Estratégias Projetando um algoritmo couldnt ser mais fácil. Há apenas duas funções necessárias e cuidamos de tudo o mais Você apenas Inicializar () sua estratégia e lidar com os dados-eventos que você solicitou. Você pode criar novos indicadores, classes, pastas e arquivos com um compilador C completo baseado na web e auto-completo. 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É realizado reconstruindo, com dados históricos, os negócios que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar quaisquer falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-lo aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado é susceptível de funcionar bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que teve um desempenho ruim no passado é susceptível de funcionar mal no futuro. Este artigo dá uma olhada no que os aplicativos são usados para backtest, que tipo de dados são obtidos, e como colocá-lo para usar Os dados e as ferramentas Backtesting pode fornecer abundância de feedback estatístico valioso sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universal incluem: Lucro líquido ou perda - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - Datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Percentagem máxima de subida e descida. Médias - Percentagem de ganho médio e perda média, média de barras mantidas. Exposição - Percentual de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Relação vitórias-perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, backtesting software terá duas telas que são importantes. A primeira permite que o profissional personalize as configurações para backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Novamente, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: Em geral, a maioria dos softwares comerciais contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para realizar dimensionamento automático da posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Há muitos fatores que os comerciantes prestam atenção quando eles estão backtesting estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a lembrar enquanto backtesting: Tome em conta as tendências do mercado amplo no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado de baixa. É muitas vezes uma boa idéia para backtest durante um período de tempo longo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo no qual o backtesting ocorreu. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo consistindo de ações de tecnologia, pode deixar de fazer bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada para um gênero específico de estoque, limitar o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, manter um grande universo para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes a considerar no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se a sua equidade desce abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de barras mantidas também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos backtesting software inclui custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentar o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. Exposição aumentada pode conduzir aos lucros mais elevados ou aos perdas mais elevados, quando a exposição diminuída significa lucros mais baixos ou perdas mais baixas. No entanto, em geral, é uma boa idéia para manter a exposição abaixo de 70, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um determinado estoque. A estatística média de perda de ganho, combinada com a relação ganhos-perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento de posição ótimo e a administração de dinheiro usando técnicas como o Critério de Kelly. (Veja Money Management Usando o Critério Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação ganhos-para-perdas. Retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os retornos de sistemas contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno global anualizado, mas também para ter em conta o risco aumentado ou diminuído. Isso pode ser feito olhando para o retorno ajustado ao risco, que explica vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento em igual ou menos risco. Backtesting personalização é extremamente importante. Muitas aplicações de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lote redondos (ou fracionários), tamanhos de carrapatos, requisitos de margem, taxas de juros, pressupostos de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra e configurações de parada. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for ativado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como super-otimização. Esta é uma condição onde os resultados de desempenho são ajustados tão altamente ao passado que eles não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se apliquem a todas as ações ou a um conjunto selecionado de ações segmentadas e não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa para avaliar a eficácia de um determinado sistema de comércio. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de comércio de papel de um sistema que foi testado com sucesso antes de ir ao vivo para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado corretamente, pode ajudar comerciantes a aperfeiçoar e melhorar suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, assim como ganhar a confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. Recursos Tradecision (tradecision) - High-end Desenvolvimento do Sistema de Negociação AmiBroker (amibroker) - Desenvolvimento do Sistema de Negociação de Orçamento. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico.
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