Troca trigo opções

Wheat Trading. Wheat, enquanto vinda em segundo lugar ao milho na produção total como uma colheita do cereal, é de facto o grão o mais importante do alimento no mundo, e conseqüentemente um componente essencial da rede negociando da mercadoria do mundo É o alimento de grampo de milhões de Pessoas em todo o mundo, e tem sido desde que as pessoas desenvolveram técnicas agrícolas avançadas milhares de anos atrás. Start Trading trigo com nossos 1 CFD Broker. Our 1 corretor para a negociação de commodities agrícolas, como o trigo, é Plus 500 Eles oferecem. Importante Seu capital pode estar em risco CFD serviços são adequados para comerciantes experientes only. It acredita-se que o trigo pode ter sido colhido por pelo menos 12000 anos, por isso a sua pedigree como um item alimentar não pode ser subestimada A cultura em si é pensado para ter evoluído De um tipo de grama selvagem nativo para o terreno árido da Ásia Menor, embora como ele pode florescer em muitos climas diferentes, não se limita a essa região Há mais variedades de trigo do que qualquer outro De trigo e de trigo de primavera, dependendo da estação em que foram colhidas. A característica mais especial da mercadoria de trigo deve certamente ser a sua proeminência mundial como género alimentício. Em termos de produção, situa-se entre milho e O arroz como o segundo grão de alimento mais produzido no mundo, e ainda apesar destes rendimentos maciços dele como uma colheita, o mercado nunca se torna saturado O mercado de trigo beneficia do fato que o trigo pode prosperar em muitos climas diferentes que faz a produção relativamente fácil, Pode ser colhido em um espaço de tempo relativamente curto Embora tal suprimento pronto nem sempre possa acompanhar a demanda em commodities sem esse apelo mundial, no caso do trigo isso funciona para sua vantagem como a demanda por trigo é acreditado para aumentar a Níveis ainda mais elevados As mercadorias do trigo podem assim ser garantidas para ter um comprador em algum lugar, um fato de que cada comerciante no mercado de futuros do trigo será agudamente aware. Whe Em futuros, são negociados em várias bolsas, como o Chicago Board of Trade CBOT, o Kansas City Board of Trade KCBT eo Zhengzhou Commodity Exchange CBOT trigo futuros, como um exemplo de um típico trigo contratos de futuros, são negociados em centavos por bushel A Uma variedade de diferentes códigos de contato ou símbolos de ticker são usados ​​para futuros de trigo, como por exemplo os futuros Hard Red Winter Wheat no Kansas City Board of Trade KW para trigo negociado por clamor aberto e KE para trigo negociado eletronicamente. É o modo mais simples de começar a comercializar commodities agrícolas. O maior mercado de trigo é o mercado interno de alimentos Mais de 550 milhões de toneladas de trigo são consumidas globalmente a cada ano, com a União Européia, EUA, Rússia sendo os consumidores mais prolíficos A UE, a Índia, os EUA e a China são os maiores produtores de trigo e cerca de dois terços de todo o trigo produzido é utilizado para alimentação de pessoas O resto é utilizado para a alimentação animal e algumas aplicações industriais. Muitos fatores que podem afetar os preços do mercado de grãos em geral e, como na maioria dos preços de commodities, o preço do trigo é particularmente suscetível a mudanças no clima. Massivas secas ou inundações podem afetar negativamente o suprimento de trigo, o que por sua vez aumentará o preço do trigo É razoável concluir que os gráficos de futuros de trigo geralmente sempre mostrarão uma curva ascendente para a demanda, mas às vezes fatores como uma mudança no governo p As novas tecnologias agrícolas também podem afetar o preço do trigo, já que os custos de produção variam de acordo com o método de colheita, o que também pode, às vezes, criar um excedente temporário da safra, o que pode afetar o preço do trigo. Pode diminuir os preços spot por um tempo Também vale a pena considerar as condições que afetam commodities concorrente, como milho e arroz bruto como chenges na demanda ou preço para estes podem afetar o preço do trigo. Pronto para começar a negociação Wheat. Our 1 corretor para a negociação de commodities agrícolas , Como o trigo, é Plus 500 Eles oferecem. Começar a negociar em importante Seu capital pode estar em risco CFD serviços são adequados para comerciantes experientes apenas. Mercados de armazenamento de colas Marketing Tools. Grain opções de preço básico. Os conceitos básicos de opções de preço de grãos são discutidos abaixo Métodos de usar opções de preços de grãos para o mercado de grãos são apresentados em. Uma opção é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um futuro co Por exemplo, se você comprar uma opção com o direito de comprar futuros, o escritor vendedor de opção deve vender futuros para você se o comprador de uma opção adquire este direito Você exerce a opção Os contratos de opção são negociados de forma semelhante aos seus contratos de futuros subjacentes Todas as compras e vendas ocorre por meio de cliques abertos de lances competitivos e ofertas no pit. Types negociação de Options. If você comprar uma opção para comprar futuros, Uma opção de compra Se você comprar uma opção para vender futuros, você possui uma opção de venda Opções de compra e venda são opções distintas e distintas Chamadas e puts não são lados opostos da mesma transação. Preço de compra. Ao comprar ou vender uma opção, você deve Escolher entre um conjunto de níveis de preços predeterminados em que você vai entrar no mercado de futuros, se a opção é exercida Estes são chamados de preços de exercício Por exemplo, se você escolher uma opção de soja com um preço de exercício de 7 por bushe L, ao exercer a opção você vai comprar ou vender futuros para 7 Isso ocorrerá independentemente do nível atual de preço de futuros. Os preços de ataque são listados em níveis de preço predeterminado para cada mercadoria a cada 25 centavos de soja e 10 centavos de milho. Por exemplo, se o preço de futuros de milho de julho for 3, haverá opções de milho introduzidas com preços de exercício de 2 80, 2 90, 3 00, 3 10 e 3 20 Se os aumentos dos preços dos futuros diminuírem, os preços de exercício adicionais serão adicionados. Mês de entrega. Ao comprar uma opção, você deve escolher qual mês de entrega você deseja Opções têm os mesmos meses de entrega dos contratos de futuros subjacentes Por exemplo, as opções de milho têm meses de entrega de dezembro, março, maio, julho e setembro, o mesmo que os futuros de milho. Se você exercer uma opção de milho em dezembro, comprará ou venderá futuros de dezembro. Você pode fechar uma posição de opção A opção pode ser exercida, pode ser vendida, ou a opção pode ser permitida expirar. Exercício Exercitar uma opção converte a opção em uma posição de futuros ao preço de exercício Apenas o comprador de opção pode exercer uma opção Quando uma opção de compra é exercida, o comprador de opções compra futuros no preço de exercício O vendedor de opção de compra leva a venda de lado oposto da posição de futuros ao preço de exercício Quando uma opção de venda é exercida, o comprador de opção vende futuros ao preço de exercício. Opção escritor vendedor leva a compra do lado oposto da posição de futuros. Por causa da obrigação do vendedor da opção de tomar uma posição de tures se a opção é exercida, ele deve postar margem de dinheiro e é confrontado com a possibilidade de margem calls. Offsetting Transação Se você já comprou uma opção, você pode compensar essa posição vendendo outra opção com o mesmo preço de exercício e mês de entrega Você está agora fora do mercado de opções A quantidade de ganho Ou perda da transação depende do prêmio que você pagou quando comprou a opção eo prémio que você recebeu quando vendeu a opção, menos o custo da transação. No entanto, se a opção que você vende não tem o mesmo preço de exercício e / ou entrega Mês como a opção que você comprou originalmente, você terá agora duas posições no mercado um como um comprador e outro como um seller. If você tem escrito vender uma opção, você pode compensar esta posição, comprando uma opção com o mesmo preço de exercício e Mês de entrega Você está agora fora do mercado de opções O montante de ganho ou perda da transação depende do prêmio que você recebeu quando você vendeu a opção eo prêmio que você pagou quando você recomprou a opção, menos o custo da transação No entanto, Risco de ter a opção exercida pelo comprador antes de compensá-lo. Expiração Uma opção expira se não for exercida dentro do prazo permitido A data de vencimento é o último dia em que a opção pode ser exercida Opção S expirar no mês anterior à entrega do contrato Por exemplo, uma opção de milho de julho expira em junho. Opções de compra. Uma opção para comprar um contrato de futuros é uma opção de compra O comprador de uma opção de compra compra o direito de comprar futuros O vendedor escritor de A opção de compra deve vender futuros tomar o lado oposto da transação de futuros se o comprador exerce a opção Para o direito de exercer a opção, o comprador paga ao vendedor um prémio. O comprador de uma opção de compra vai ganhar dinheiro se o preço de futuros sobe Acima do preço de exercício Se o aumento é mais do que o custo do prémio e transação, o comprador tem um ganho líquido. O vendedor de uma opção de compra perde dinheiro se o preço de futuros sobe acima do preço de exercício Se o aumento é mais do que o rendimento A partir do prêmio menos o custo da transação, o vendedor tem uma perda líquida. Se o preço dos futuros cai abaixo do preço de exercício, o comprador da opção não irá exercer a opção porque o exercício criará uma perda para o comprador. No comprador deixará a opção expirar sem valor no dia de validade A transferência de dinheiro só será o prémio do comprador opção originalmente pago ao escritor. Put Options. An opção para vender um contrato de futuros é uma opção de venda O comprador de uma opção de venda compras O direito de vender futuros O vendedor de escritor da opção de venda deve comprar futuros tomar o lado oposto da transação de futuros se o comprador exerce a opção Para o direito de exercer a opção, o comprador paga ao vendedor um prémio. O comprador de um put Se o preço do futuro cair abaixo do preço de exercício Se o declínio for maior que o custo do prêmio e da transação, o comprador tem um ganho líquido. O vendedor de uma opção de compra perde dinheiro se o preço futuro cair abaixo da greve Preço Se o declínio for maior do que a renda do prêmio menos o custo da transação, o vendedor tem uma perda líquida. Se o preço de futuros sobe acima do preço de exercício, o comprador de opção não exercerá a opção porque exerci Cantar vai criar uma perda para o comprador Nesta situação, o comprador da opção vai deixar a opção expirar sem valor no dia de validade A transferência de dinheiro só será o prémio do comprador da opção originalmente pago ao vendedor. Como discutido anteriormente, o montante pago Uma opção é o prêmio O comprador de opção paga o prêmio ao vendedor de escritor de opção no momento da operação de opção O prêmio é a única parte do contrato de opção que é negociado Todos os outros termos de contrato são predeterminados O prêmio é o valor máximo a opção O comprador pode perder eo montante máximo que o vendedor da opção pode fazer. Um prêmio de opção é composto de valor intrínseco e / ou extrínseco. Valor intrínseco O valor intrínseco é a quantidade de ganho que pode ser realizado se a opção for exercida ea posição de futuros resultante fechado Out Uma opção de compra tem valor de exercício trínsico se o preço de futuros está acima do preço de exercício Uma opção de venda tem valor de exercício intrínseco se o preço futuro for inferior a E preço de exercício. Valor extrínseco Valor extra extrínseco é o valor pelo qual o prêmio de opção excede o valor de exercício intrínseco Valor extrínseco é o retorno que os vendedores de escritores de opção exigem em troca de suportar o risco de perda de um movimento de preço adverso Todos os prémios de opção contêm extrínseco Valor exceto à expiração Por causa do valor extrínseco, um comprador de opção pode vender uma opção para tanto ou mais do que seu valor de exercício. A quantidade de valor extrínseco é influenciada por três fatores. Valor de tempo - O valor de tempo é baseado na duração de tempo Antes da expiração da opção Se a data de expiração for distante, o valor do tempo será alto À medida que a expiração se aproxima, o valor do tempo se desvia À expiração, nenhum valor de tempo permanece. Preço futuro vs preço de exercício - Preço de exercício afeta o valor extrínseco O valor extrínseco é maior quando o preço de futuros é o mesmo que o preço de exercício O valor extrínseco diminui à medida que o preço de lucros se afasta acima Ou abaixo do preço de exercício. Volatilidade do mercado - Como o mercado de futuros torna-se mais volátil, o valor extrínseco aumenta. Outros Termos de Opção. Termos adicionais de opção comumente usados ​​são discutidos abaixo Estes termos de opção dizem respeito à relação entre o preço de futuros atual ea greve Em outras palavras, uma opção de compra está dentro do dinheiro se o preço de futuros atual estiver acima do preço de exercício porque ele pode ser exercido em O preço de exercício e vendido ao preço de futuros corrente para um ganho Uma opção de venda é in-the-money se o preço de futuros atuais estiver abaixo do preço de strike. Out-of-the-money Uma opção out-of-the-money Nenhum valor de exercício Uma opção de compra é out-of-the-money se o preço de futuros atuais está abaixo do preço de exercício Inversamente, uma opção de venda é out-of-the-money se o preço de futuros atuais está acima do strike price. At - The-money Uma opção é at-the-money se o preço de futuros atual for o mesmo que o strike E preço Uma mudança de um centavo no preço futuro irá colocar a opção em dinheiro ou fora do dinheiro. São exemplos de call e put opções que estão dentro do dinheiro, no dinheiro , E out-of-the-money. Premium Examples. Below são exemplos reais de prémios de opção de soja para vários preços de exercício e meses de entrega O prémio para cada preço de exercício e mês de entrega está listado entre parênteses são o valor de exercício intrínseco eo valor extrínseco Para cada prêmio de operação Os preços de futuros atuais estão na parte inferior da tabela. Opções de Compra do Selo - 1º de março. Os prêmios de opção de compra do Sowbean em 1 de março são mostrados na Tabela 1 O preço futuro dos contratos futuros de julho e agosto é de 6 50 A este preço, a opção de preço de exercício é de 50 centavos de dólar. Se esta opção for exercida, o comprador da opção será detentor de um contrato de futuros comprado a um preço de exercício de 6. O comprador da opção pode então vender o contrato nos 6 50 preço futuro para um ganho de 50 centavos 6 50 - 6 00 50 A opção de preço de exercício de 6 00 tem valor extrínseco de 8 centavos, a diferença entre o prêmio eo valor de exercício. A opção de preço de exercício de julho tem um prêmio de 14 centavos. Não tem valor intrínseco porque é fora do dinheiro Por 50 centavos Preço de futuros teria que subir mais de 50 centavos antes da opção iria conter qualquer valor de exercício Seu valor extrínseco é de 14 centavos. O preço de greve 6 50 opção de julho é o dinheiro Não tem valor intrínseco, mas tem valor extrínseco De 29 centavos. As opções com preços de exercício em dinheiro e fora do dinheiro têm prêmios que não contêm valor de valor intrínseco valor Apenas as opções que estão dentro do dinheiro têm prêmios com valor intrínseco. Valor de tempo As opções de agosto Têm valores extrínsecos superiores às opções de julho Por exemplo, a opção de preço de exercício de 6 de julho de 2008 tem valor extrínseco de 29 centavos, enquanto o valor extrínseco da opção de agosto de 6,50 é de 37 centavos. Isso ocorre porque a opção de agosto será negociada por um período maior De tempo do que o J Uly opção O período de tempo de 1 de março a meados de julho, quando a opção de agosto expira, é de quatro meses e meio O período de tempo de 1 de março a meados de junho para a opção de julho é apenas três meses e meio. Os vendedores assumem o risco de perda devido a um aumento de preço Eles exigem um maior prêmio de retorno por suportar esse risco por um período de tempo mais longo, especialmente considerando que junho e julho são geralmente períodos de volatilidade de preços devido à época de crescimento da safra. Preço O valor extrínseco é de 29 centavos para o at-the-money 06 de julho opção de preço de greve 50 É apenas 14 centavos para os 50 centavos fora da opção de preço de opção de preço de 7 e 8 centavos para os 50 centavos no Opção monetária 6 preço de exercício opção Assim, o valor extrínseco diminui como a opção move-se mais fora do dinheiro ou in-themoney. An opção comerciante que está escrevendo uma opção de chamada para 6 50 será responsável pelo valor do exercício se O preço de futuros aumenta apenas um centavo No entanto, escrevendo um 7 opt O preço dos futuros terá de subir mais de 50 centavos de dólar antes de o escritor será responsável pelo valor do exercício Assim, o escritor vai exigir um maior retorno valor extrínseco para escrever uma opção at-the-money. Os preços de exercício e os meses de entrega são os mesmos do Quadro 1 A data em que as cotações das opções foram tomadas em 1 de Março e os preços de futuros 6 50 também são as mesmas. As opções de compra da Tabela 1 Contudo, os prêmios de opção de venda com preços de exercício acima do preço de futuros contêm valor intrínseco enquanto aqueles abaixo não contêm valor intrínseco Essa relação é oposta à das opções de chamada na Tabela 1 Isso ocorre porque o exercício de uma opção de venda coloca O comprador de opção nos mercados futuros que vendem em vez de comprar futuros no preço de exercício A posição de futuros pode então ser compensada comprando um contrato de futuros ao preço mais baixo para um ganho. Os preços de futuros subiram de 6 50 para 8 25 durante o período de três meses. O preço de exercício de 1 de Março de 2008 a preço de exercício de opção de compra de Agosto é agora 1 84 O prémio contém o valor de exercício intrínseco de 1 75 8 25 - 6 50 1 75 mais 9 centavos de valor extrínseco 1 84 - 1 75 09 Se você tivesse comprado uma opção de compra de 6,50 de agosto preço de exercício por 35 centavos em 1 de março, Você poderia agora vendê-lo para 1 84 para um ganho de 1 49 1 84 - 35 1 49 não incluir custos de troca A opção do at-the-money é agora essa com o preço de exercício 8 25, um pouco do que o preço de strike 6 50. Volatilidade de mercado O valor extrínseco é maior no dia 1 de junho do que no dia 1 de março. Por exemplo, o valor extrínseco para a opção de preço de ato de agosto em dinheiro 8 25 é de 44 centavos, em vez de 35 centavos, que o preço at-the-money 6 50 preço de exercício foi em 01 de março, embora o valor de tempo é de três meses a menos 1 mês e meio para a expiração vs 4 meses e meio Esta é Porque o mercado é muito mais volátil em 1 de junho do que era em 1 de março Por causa da volatilidade do mercado, os escritores de opção exigem um maior retorno para compensá-los para o maior risco de perda devido a uma mudança rápida market. Don Hofstrand aposentado extensão acrescentado agricultura Especialista. Wheat opções explicadas. Wheat opções são contratos de opção em que o activo subjacente é um contrato de futuros de trigo. O detentor de uma opção de trigo possui o direito, mas não a obrigação de assumir uma posição longa no caso de uma opção de compra ou um curto No caso de uma opção de venda nos futuros de trigo subjacentes ao preço de exercício. Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de vencimento. Wheat Option Exchanges. Wheat contratos de opção estão disponíveis para negociação em NYSE Euronext Euronext. Os preços de opção de trigo de moagem são cotados em dólares e centavos por bushel e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 50 toneladas de trigo. Ons são negociados em tamanhos de contrato de 100 toneladas e os seus preços são cotados em libras e centavos por tonelada métrica. Exchange Nome do produto. Underlying Tamanho do contrato. Call e Put Options. Options são divididos em duas classes - chamadas e coloca Wheat opções de compra são comprados Por comerciantes que estão otimistas sobre os preços do trigo Os comerciantes que acreditam que os preços do trigo vai cair podem comprar opções de colocar trigo em vez. Chamadas de compra ou coloca não é a única maneira de opções comerciais Opção de venda é uma estratégia popular utilizada por muitos comerciantes opção profissional opção mais complexa As estratégias de negociação também conhecido como spreads também podem ser construídos através da compra e venda de opções. Opções de trigo versus Trigo Futurespared para a compra definitiva dos futuros de trigo subjacente, opções de trigo oferecem vantagens como alavancagem adicional, bem como a capacidade de limitar potenciais perdas Contudo , Eles também estão desperdiçando ativos que tem o potencial de expirar worthless. Additional Leveragepared a tomar uma posição sobre o under O comprador de uma opção de trigo ganha alavancagem adicional, uma vez que o prêmio a pagar é tipicamente menor do que a exigência de margem necessária para abrir uma posição nos futuros de trigo subjacente. Limite Perdas Potenciais. Como opções de trigo só conceder o direito, mas não a A obrigação de assumir a posição de futuros de trigo subjacente, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prémio pago para comprar a opção. Usando opções sozinho, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender a perfil de risco específico, Horizonte, consideração de custo e outlook na volatilidade subjacente. Options têm uma vida útil limitada e estão sujeitos aos efeitos do tempo decaimento O valor de uma opção de trigo, especificamente o valor de tempo, fica corroído afastado como o tempo passa No entanto, uma vez que a negociação é uma soma zero Jogo, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se optar por ser um vendedor de opções em vez de comprá-los. Saiba mais sobre o trigo Futures Options Trading. Pronto para começar a negociar Futures. To comprar ou vender futuros, você precisa de um corretor que pode lidar com negociações de futuros. OptionsHouse é um verdadeiro comerciante da Comissão de Futuros que oferece um acesso simplificado para os mercados de futuros a taxas de contrato extremamente razoável. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes, o gap de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que os ganhos Relatório é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If você é muito otimista sobre um determinado estoque para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever Put opções sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto Leia on. Also conhecido como opções digitais, binário opções pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção especulador comerciante Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre LEAPS e por que eu considero Eles para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Read on. Cash dividendos emitidos por ações têm grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo montante do dividendo na data ex-dividendo Leia mais . Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um spread bull call para um potencial de lucro semelhante, mas com exigência de capital significativamente menor No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de chamada coberta, a alternativa Leia on. Some ações pagar dividendos generosos Cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia on. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você Desejo de comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day opções comerciais podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber Antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrarian Leia on. Put-call paridade é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez Por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969, afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento e vice-versa. . Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever os riscos associados a várias posições Eles são conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, É útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia sobre.